顶级量化投资机构否认依赖韩国数据进行策略制定
在7月13日，A股市场经历了波动调整，市场有传言称A股的量化策略已包含韩国科技股走势作为因子模型的一部分。对此，国内多家领先量化私募机构进行了澄清。
据同花顺7x24快讯报道，记者联系了多家头部量化私募机构以验证市场传言。其中一家管理规模超200亿元的量化私募机构创始人明确指出，国内顶级量化机构很少会引入韩国数据进行因子挖掘，将此类传言视为非专业人士的误解。
关于市场的下跌原因，该创始人指出，市场的波动是正常现象，不应过度解读为阴谋论。他强调，市场波动是自然现象，涨多必跌，跌多必涨，不应过度解读。
另外一家管理规模达百亿级别的量化私募总经理亦对传言表示反对，并强调量化机构普遍不会根据海外科技股的涨跌来调整交易策略，因为长期来看这将导致超额收益为负。他指出，量化投资行业更倾向于通过发现并持有优质公司来实现超额收益。
知名量化中性策略私募机构创始人也表达了对传言的不认同，他认为A股市场的调整更多地反映了全球市场的联动效应以及科技资产拥挤度的调整。他还强调，当前A股主要权重指数估值处于合理区间，未来市场调整的可能性不大。
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